Escenarios
Simulación
Construí un portafolio simple y proyectá trayectorias futuras en una interfaz más ordenada, enfocada en percentiles, dispersión y lectura rápida.
Lectura sugerida
1. Usá P50 como escenario base.
2. P5 y P95 delimitan el rango probable.
3. Mirá la probabilidad de superar el capital inicial.
Configuración
Portafolio y parámetros
Proyección estocástica usando Geometric Brownian Motion (GBM). Estima μ y σ de los datos históricos del portafolio y genera N trayectorias de precio futuras. Los percentiles P5/P50/P95 delimitan el rango de resultados probables.
SPYQQQAGG
3/8 activos
Pesos del portafolio
SPY
50.0%
QQQ
30.0%
AGG
20.0%
∑ = 100.0%
Capital inicial ($)
Horizonte
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